資産管理

このモジュールの目的は、学生にデリバティブ証券の価格設定とヘッジに関する理論と実践の概要を提供することです。これには、先​​渡契約、先物契約、スワップ、そして様々な種類のオプションが含まれます。このモジュールでは、株式デリバティブ、指数デリバティブ、外国為替デリバティブ、コモディティデリバティブ、金利デリバティブなど、デリバティブの多様な分野を網羅しています。また、信用リスクをデリバティブの価格設定とリスク管理にどのように組み込むかについても取り上げます。離散時間二項モデルと連続時間ブラック・ショールズ・モデルに基づいて、関連するすべての概念を解説します。ブラック・ショールズ・モデルの拡張についても解説します。このプログラムは、学生を金融セクターにおける幅広いキャリア、特にウェルスマネージャー、ファイナンシャルアドバイザー、プライベートバンカーなどへと育成します。修士課程の学生には、在学中および卒業後3年間、充実したキャリアサポートサービス（個別相談、模擬面接、キャリアワークショップなど）を提供しています。