Gestione patrimoniale

Lo scopo di questo modulo è fornire agli studenti una panoramica della teoria e della pratica della determinazione del prezzo e della copertura dei titoli derivati. Questi includono contratti forward e futures, swap e molti diversi tipi di opzioni. Questo modulo copre diverse aree dei derivati, come i derivati ​​azionari e su indici, i derivati ​​su valute estere e i derivati ​​su materie prime, nonché i derivati ​​sui tassi di interesse. Questo modulo affronta anche la questione di come incorporare il rischio di credito nella determinazione del prezzo e nella gestione del rischio dei derivati. Tutti i concetti rilevanti vengono discussi sulla base del modello binomiale a tempo discreto e del modello di BlackScholes a tempo continuo. Vengono inoltre illustrate le estensioni del modello di BlackScholes. Il programma prepara gli studenti a un'ampia gamma di carriere nel settore finanziario, in particolare come wealth manager, consulente finanziario o private banker. Offriamo ampi servizi di supporto alla carriera (incontri individuali, colloqui di orientamento, workshop di orientamento, ecc.) agli studenti di laurea magistrale durante gli studi e per 3 anni dopo la laurea.